Zambesi được đặt hàng vào ngày 12 tháng 2 năm 1942 như một phần của Chi hạm đội Khẩn cấp 10. Nó được đặt lườn vào ngày 21 tháng 12 năm 1942 tại xưởng tàu của hãng Cammell Laird ở Birkenhead. Nó được hạ thủy vào ngày 21 tháng 11 năm 1943; và nhập biên chế cùng Hải quân Hoàng gia Anh vào ngày18 tháng 7 năm 1944. Con tàu được cộng đồng cư dân Bromley đỡ đầu trong khuôn khổ chiến dịch vận động gây quỹ trái phiếu chiến tranh mang tên Tuần lễ Tàu chiến.